题目内容：
商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。
A.置信水平采用99%的单尾置信区间 B.应采用历史模拟法计算VaR值 C.持有期为10个交易日 D.至少每三个月更新一次数据 E.市场价格的历史观测期至少为一年
参考答案：
答案解析：
选择题：商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。A.置信水平采用99%的单尾置信区间 B.应采用历史模拟法计算VaR值 C.持有期为10个交易日 D.至少每三个月更新
- 题目分类： 风险管理(初级)
- 题目类型：选择题
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下列有关参考值范围的描述中，错误的是（ ）A.参考值范围就是可信区间 B.参考值范围就是正常值范围 C.可以用百分位数法计算95％参考值范围 D.据实际情况，
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脂肪摄入过高与下列何种疾病无关（ ）A.心血管病 B.高血压 C.肥胖 D.痛风 E.结肠癌
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平均寿命表的计算公式为（ ）A. B. C. D. E.以上均不对
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可以在乌氨酸循环中出现的氨基酸是（ ）A.谷氨酸 B.缬氨酸 C.酪氨酸 D.丝氨酸 E.精氨酸
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巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取（）计量信用风险。A.基于内部评级体系的方法 B.风险价值（VaR）方法 C.历史模拟法 D.基于外部评级体系的方法
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