题目内容:
假设IBM票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期 限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是()。
A、C=5. 78 (美元) B、C=5.92 (美元) C、P=0. 27 (美元) D、P=0. 37 (美元)
参考答案:
假设IBM票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期 限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是()。
A、C=5. 78 (美元) B、C=5.92 (美元) C、P=0. 27 (美元) D、P=0. 37 (美元)