选择题：假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%，则该外汇期货合约的...

题目内容：

假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是多少？

A 1.485 B 1.50 C 1.2 D 2.5

参考答案：
答案解析：

若一个随机过程的均值为0，方差为不変的常数，而且序列不存在相关性，这样的随机过程称为（）过程。A 平稳随机 B 随机游走 C 白噪声 D 非平稳随机

若一个随机过程的均值为0，方差为不変的常数，而且序列不存在相关性，这样的随机过程称为（）过程。A 平稳随机 B 随机游走 C 白噪声 D 非平稳随机

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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一般情况下，如果两个非金融企业之间在融资方面有比较优势的话，那么通过订立（），可以同时降低双方的融资成本。A 互换协议 B 点价交易 C 二次点价 D 货币互换

一般情况下，如果两个非金融企业之间在融资方面有比较优势的话，那么通过订立（），可以同时降低双方的融资成本。A 互换协议 B 点价交易 C 二次点价 D 货币互换

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12. 8。预计未来利率水平将上升，会导致债券组合缩水，可（ ）进行套期保值。A 卖出国债期货 B 买入国债期

假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12. 8。预计未来利率水平将上升，会导致债券组合缩水，可（ ）进行套期保值。A 卖出国债期货 B 买入国债期

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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