题目内容：
甲公司股票当前每股市价为50元，6个月以后，股价有两种可能：上升20％或下降17％。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；两种期权执行价格均为55元，到期时间均为6个月；期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2．5％。 要求：
(1)利用套期保值原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、套期保值比率及期权价值，利用看涨期权—看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值；
(2)假设目前市场上每份看涨期权价格为2．5元，每份看跌期权价格为6．5元，投资者同时买入1份看涨期权和l份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间；如果6个月后，标的股票价格实际下降10％，计算该组合的净损益。(注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值。)
参考答案：
答案解析：