题目内容：
(本小题8分。)假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为30．5元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升35％，或者下降20％。无风险报酬率为每年4％。拟利用复制原理，建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。 要求：
(1)计算利用复制原理所建组合中股票的数量(套期保值比率)为多少?
(2)计算利用复制原理所建组合中借款的数额为多少?
(3)期权的价值为多少?
(4)如果该看涨期权的现行价格为4元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。
参考答案：
答案解析：