单选题：下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（　　）。

  • 题目分类：风险管理
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（　　）。 A．流动性比例一流动性负债余额/流动性资产余额×l00%
B．人民币超额准备金率一在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%
C．核心负债比率一核心负债期末余额/核心期末余额×l00%
D．流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/N期流动性资产×100%
参考答案：
答案解析：

衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过（　　）换算得到。

衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过（　　）换算得到。 A．现金头寸指标 B．核心存款 C．总资产 D．贷款总额 E．大额负债依赖度

分类：风险管理  题型：单选题
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下列属于商业银行流动性风险的原则是（　　）。

下列属于商业银行流动性风险的原则是（　　）。 A．保障性 B．流动性 C．安全性 D．盈利性 E．竞争性

分类：风险管理  题型：单选题
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操作风险可以分为由（　　）所引发的风险。

操作风险可以分为由（　　）所引发的风险。 A．技术 B．系统 C．流动性 D．外部事件 E．人员

分类：风险管理  题型：单选题
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对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压

对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄

分类：风险管理  题型：单选题
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方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是（　　）。

方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是（　　）。A．方差协方差法和历史模拟法 B．历史模拟法和蒙特卡洛

分类：风险管理  题型：单选题
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