选择题：下列哪种说法不正确（）

题目内容：

下列哪种说法不正确（）

A.其它条件不变，久期随着到期期限的增加而增加

B.给定期限，零息债券久期随到期收益率降低而降低

C.给定到期收益率和期限，票面利率降低时，久期增加

D.相对于价格对期限的敏感性，久期能够更好的衡量价格对利率的敏感性

参考答案：

假设单因素模型成立，所有证券的贝塔值均为 1，个股的非系统性风险标准差为 30%。如果证券分析师研究了 20 种股票，发现一半股票的阿尔法值为 2%，另一半为

假设单因素模型成立，所有证券的贝塔值均为 1，个股的非系统性风险标准差为 30%。如果证券分析师研究了 20 种股票，发现一半股票的阿尔法值为 2%，另一半为-2%。这时一个投资组合买入 100

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