题目内容:
某证券投资基金在某年8月5日时,其收益率为26%,预期后市下跌可能性很大,此投资基金为保持这一业绩至12月,决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定8月5日的现货指数为5400点,而12月到期的期货合约为5650点。则该基金卖出()张期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效保护。
A.119 B.100 C.128 D.103
参考答案:
答案解析:
某证券投资基金在某年8月5日时,其收益率为26%,预期后市下跌可能性很大,此投资基金为保持这一业绩至12月,决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定8月5日的现货指数为5400点,而12月到期的期货合约为5650点。则该基金卖出()张期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效保护。
A.119 B.100 C.128 D.103