单选题：假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。

  • 题目分类：风险管理
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。
A．36
A．36
A．36
B．15
B．15
B．15
C．28
C．28
C．28
D．4
D．4
D．4
参考答案：
答案解析：

商业银行面临的项目风险主要有（）。

商业银行面临的项目风险主要有（）。A．兼并失败 B．技术开发失败 C．产品研发失败 D．拓展市场份额失败 E．进入新市场失败

分类：风险管理  题型：单选题
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KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（）。A．非违约概率 A．非违约概率 A．非违约概率 B．风险资产的承诺利息 B．风险资产的承诺利息 B．风险资产的承诺

分类：风险管理  题型：单选题
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商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年V

分类：风险管理  题型：单选题
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在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A．流动性比率 B．资本充足率

分类：风险管理  题型：单选题
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借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A．9 A．9

分类：风险管理  题型：单选题
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