单项选择题：对个别学生的教育（　　）。

甲证券的标准差为5%，收益率为10%；乙证券标准差为20%，收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%.则下列说法正确的是（）。A．甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集B．甲乙两证券相关系数大于0.5C．甲乙两证券相关系数越大，风险分散效应就越强D．甲乙两证券相关系数等于1

多元化投资可以消除投资风险。（　）

下列关于风险中性原理的表述中，正确的有（）A．假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都应当是无风险利率B．风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险C．在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值D．在风险中性假设下，期望报酬率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（－股价下降百分比）

某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为()。A．15.19%B．10.88%C．20.66%D．21.68%

筹资公司的所得税率20%，投资公司的所得税率40%，债务筹资设定税前利息率10%，优先股设定税前股利率8%，税法规定，对于企业源于境内的税后利润免于重复征收所得税。则下列计算结果正确的是()A．债务投资税后报酬率为8%B．债务筹资成本为8%C．优先股投资税后报酬率为3.84%D．优先股税后筹资成本为3.84%