题目内容：
请根据以下内容回答题设r=6%，d=2%，9月30日为6月期货合约的交割日，9月1日的现货指数分别为1580点。又假定借贷利率差Ar=1%；期货合约买卖手续费双边为0．2个指数点；市场冲击成本也是0.2个指数点；股票买卖的双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%。
9月1日，该期货的理论价格为（ ）点。
参考答案：
答案解析：
单选题：请根据以下内容回答题设r=6%，d=2%，9月30日为6月期货合约的交割日，9月1日的现货指数分别为1580点。又假定借
- 题目分类：期货基础知识
- 题目类型：单选题
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设r=6%，d=2%，9月30日为6月期货合约的交割日，9月1日的现货指数分别为1580点。又假定借贷利率差Ar=1%；期货合约买卖手续费双边为0．2个指数点；市场冲击成本也是0.2个指数点；股票买卖的双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%。
9月1日，该期货的理论价格为（ ）点。