题目内容：
一般地，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格跌幅会小于期限较短的国债期货合约价格的跌幅。
A．正确 B．错误
参考答案：
答案解析：
单选题：一般地，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格跌幅会小于期限较短的国债期货合约价格的跌幅。
- 题目分类：期货基础知识
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
B．错误
B．错误
1000000美元面值的3个月期国债，按照8％的年贴现率发行，3个月贴现率为2％，则其发行价为（ ）美元。
1000000美元面值的3个月期国债，按照8％的年贴现率发行，3个月贴现率为2％，则其发行价为（ ）美元。A．980000 A．980000 B．960000
看涨期权的盈亏平衡点为：标的物的市场价格=执行价格-权利金。
看涨期权的盈亏平衡点为：标的物的市场价格=执行价格-权利金。A．正确 B．错误
对执行价格与期权合约标的物的市场价格的描述正确的是（ ）。
对执行价格与期权合约标的物的市场价格的描述正确的是（ ）。A．执行价格与市场价格的绝对值决定了内涵价值的有无及其大小 A．执行价格与市场价格的绝对值决定了内涵
由于相关市场或相关合约价差的变化幅度大，因而套利者承担的风险也较大。
由于相关市场或相关合约价差的变化幅度大，因而套利者承担的风险也较大。A．正确 B．错误
利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为，称为跨期套利。（）
利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为，称为跨期套利。（）A．正确 B．错误