题目内容：
根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应 采用（ ）来进行。
A.高级计量法
B.基本指标法
C.内部评级法
D.内部模型法
参考答案：
答案解析：
选择题：根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应 采用（ ）来进行。
- 题目分类：初级银行从业资格
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，（ ）的构成状况。
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根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确是（ ）。
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假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元
假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界
计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取（ ）。
计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取（ ）。
商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减小20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（ ）。
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