布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内买方期权标的股票不发放股利,在标的股票派发股利的情况下对期权估价时要从股价 布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内买方期权标的股票不发放股利,在标的股票派发股利的情况下对期权估价时要从股价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 分类:口腔助理医师 题型:单选题 查看答案
在其他条件一定的情形下,执行价格相同的期权,到期时间越长, 看涨期权的到期日价值就越高;看跌期权的到期日价格就越低。( 在其他条件一定的情形下,执行价格相同的期权,到期时间越长, 看涨期权的到期日价值就越高;看跌期权的到期日价格就越低。( ) 分类:口腔助理医师 题型:单选题 查看答案
无论看涨期权还是看跌期权,( )与期权价值都正相关变动。 无论看涨期权还是看跌期权,( )与期权价值都正相关变动。 A.标的价格波动率 B.无风险利率 C.预期股利 D.到期期限 分类:口腔助理医师 题型:单选题 查看答案