选择题：某期货交易者根据铜期货价格特征分析，欲利用Cu1409, Cu1411和Cu1412三个合约进行蝶式套利，在Cu1409合约上持仓20手，在Cu1411合...

题目内容：

某期货交易者根据铜期货价格特征分析，欲利用Cu1409, Cu1411和Cu1412三个合约进行蝶式套利，在Cu1409合约上持仓20手，在Cu1411合约上持仓35手，则应持有Cu1412合约（）手。

A、15 B、20 C、35 D、55

参考答案：
答案解析：

某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（）。A、0.020 B、0.022 C、0.031 D、0.033

某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（）。A、0.020 B、0.022 C、0.031 D、0.033

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股权类产品的衍生工具不包括（）。A、股票指数期货 B、股票期货 C、货币期货 D、股票期权

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做（）的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货。A、牛市套利 B、熊市套利 C、期现套利 D、事件套利

做（）的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货。A、牛市套利 B、熊市套利 C、期现套利 D、事件套利

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下列期权中，时间价值最大的是（）。A、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8 B、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为14 C、行

下列期权中，时间价值最大的是（）。A、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8 B、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为14 C、行

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下列关于夏普比率的说法，不正确的是（）。A、夏普比率大的证券组合的业绩好 B、夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率 C、夏普比率是证

下列关于夏普比率的说法，不正确的是（）。A、夏普比率大的证券组合的业绩好 B、夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率 C、夏普比率是证

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