题目内容：
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。要求：
（1）计算下列指标：
①该证券投资组合的预期收益率；
②A证券的标准离差：
③B证券的标准离差；
④A证券与B证券的相关系数；
⑤该证券投资组合的标准离差。
（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时。
投资组合的标准离差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：
①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响?
②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?（2008年）
参考答案：
答案解析：