题目内容：
关于计算 VaR 值的历史模拟法，下列说法正确的是()。
Ⅰ.考虑了“肥尾”现象
Ⅱ.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
Ⅳ.存在模型风险
Ⅴ.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
参考答案：
单选题：关于计算 VaR 值的历史模拟法，下列说法正确的是()。Ⅰ.考虑了“肥尾”现象Ⅱ.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据
- 题目分类：证券
- 题目类型：单选题
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