题目内容：
下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。
A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
C.认为不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D.根据火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析
参考答案：
答案解析：
选择题：下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。
- 题目分类：初级银行从业资格
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（ ），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。
在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（ ），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。
组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（ ）。
组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（ ）。
关联交易是指发生在集团内（ ）之间的有关转移权利和义务的事项安排。
关联交易是指发生在集团内（ ）之间的有关转移权利和义务的事项安排。
交叉营销的立足点不是放在挽留老客户上，而是放在争取新客户上。()
交叉营销的立足点不是放在挽留老客户上，而是放在争取新客户上。()
贷款期限为()的实行合同利率，遇法定利率调整不分段计息，执行原合同利率。
贷款期限为()的实行合同利率，遇法定利率调整不分段计息，执行原合同利率。