单选题：假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与l0元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0．

题目内容：

假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与l0元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0．8、I 5与l，假设上海股指期货单张合约的价值是l0万元。则进行套期保值所需的合约份数约为（　　）份。 A．11
B．12
C．13
D．14

参考答案：

答案解析：

一般情况下，当期权为（　　）时，期权的时间价值为最大。

一般情况下，当期权为（　　）时，期权的时间价值为最大。 A．极度实值 B．极度虚值 C．平值 D．实值

分类：证券分析师题型：单选题

假定某投资者按l000元的价格购买了年利息收入为80元的债券，并持有2年后以1060元的价格卖出，那么该投资者的持有期收益率为（　　）。 A．6 53% A．6

分类：证券分析师题型：单选题

与到期收益率相比，持有期收益率的区别在于（　　）。 A．期末通常采取一次还本付息的偿还方式 B．期末通常采取分期付息、到期还本的偿还方式 C．最后一笔现金流是债

分类：证券分析师题型：单选题

某债券的面值为l000元，票面利率为5%，期限为4年，每年付息一次。现以950元的发行价向全社会公开发行，则该债券的到期收益率为（　　）。 A．5% A．A:5

分类：证券分析师题型：单选题

若流动比率大于1，则下列成立的是（）。A．速动比率大于1 B．营运资金大于零 C．资产负债率大于1 D．短期偿债能力绝对有保障

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