单选题:利用BlaCkSCholes模型,某上市公司的看涨期权(欧式)在给定如下信息的情况下:即期价格S=100,执行价格X=_ 题目分类:证券分析师 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 利用BlaCkSCholes模型,某上市公司的看涨期权(欧式)在给定如下信息的情况下:即期价格S=100,执行价格X=_110,无风险利率r,还剩的到期时间t,则该欧式看涨期权的价值为( )。(其中已知:N(d1)=0.45,N(d2)=0.37,exp(rt)=1.1) 参考答案: 答案解析: