题目内容：
某款结构化产品由一份固定利率债券和一份欧式看涨期权构成，产品的面值为10000元，期限为1年。其中的欧式看涨期权以某股价指数为标的，执行价格为1200点，指数当前价格为1050点，每个指数点相当于1元。当前的1年期国债收益率为5%，其中的固定利率债券为零息债券。 根据Black—Scholes期权定价公式，如果指数的波动率为15% ，则该期权的价值为（ ）元。参考公式：
N( -0.631876) =0.2643； N( -0.481876)= 0.3156 A．21.68
B．29.68
C．72.73
D．82.73
参考答案：
答案解析：