题目内容:
(2017年真题)下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。
A.无风险利率为常数
B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D.市场交易是连续的
E.标的资产价格波动率为常数
参考答案:
答案解析:
(2017年真题)下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。
A.无风险利率为常数
B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D.市场交易是连续的
E.标的资产价格波动率为常数