单选题：（　　）通过模拟风险损失分布厚尾部分,可以根据极端值的样本数据,在总体分布未知的情况下,得到一定臵信度的计算值作为操作风

题目内容：

（　　）通过模拟风险损失分布厚尾部分,可以根据极端值的样本数据,在总体分布未知的情况下,得到一定臵信度的计算值作为操作风险资本要求。 A．损失分布法
B．内部衡量法
C．极值理论法
D．基本指标法

参考答案：

答案解析：

采用基本指标法的银行持有的操作风险资本应等于（　　）总收入的平均值乘上一个固定比例。

采用基本指标法的银行持有的操作风险资本应等于（　　）总收入的平均值乘上一个固定比例。A．前一年 B．前五年 C．前二年 D．前三年

分类：风险管理题型：单选题

市场风险要素价格至少每（　　）更新一次数据,当发生重大价格变化时需要立即更新。A．一年 B．半年 C．一季度 D．二年

分类：风险管理题型：单选题

（　　）资本是指在一个给定的臵信水平下,用来吸收或缓冲所有风险带来的非预期损失的资本。A．市场 B．经济 C．监管 D．核心

分类：风险管理题型：单选题

巴塞尔委员会强调,银行应该将市场价格或模型参数定期进行精确性验证,称为验（　　）证。A．价格独立 B．市场独立 C．模型独立 D．参数独立

分类：风险管理题型：单选题

赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产的权利的合约是（　　）。A．掉期合约 B．远期合约 C．期权合约 D．期货合约

分类：风险管理题型：单选题