不定项选择题：某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为二年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Li

题目内容：
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为二年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表

计算该互换的固定利率约为（　　）。
（参考公式：Rfix=(1-Zn)/(Z1+Z2+Z3+…+Zn)*m） A．6.63%
B．2.89%
C．3.32%
D．5.78%

参考答案：
答案解析：

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某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期权，若要实现delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（　　）。A．卖出4

分类：期货投资分析  题型：不定项选择题
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分类：期货投资分析  题型：不定项选择题
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分类：期货投资分析  题型：不定项选择题
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分类：期货投资分析  题型：不定项选择题
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分类：期货投资分析  题型：不定项选择题
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