不定项选择题：如表2-6所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资

题目内容：

如表2-6所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买人具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40％，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是( )。
表2-6资产信息表

A．5．92
B．5．95
C．5．77
D．5．97

参考答案：

答案解析：

Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。( )

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

期权定价模型在1973年由美国学者( )提出。 A．费雪·布莱克 B．迈伦·斯科尔斯 C．约翰·考克斯 D．罗伯特·默顿

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足( )。 A．F＞S+W-R B．F=S+W-R C．F＜S+W-R D．F≥S+W-R

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有( )。 A．两者的风险因素都为标的价格变化 B．看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值 C．期权到

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知l年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的

分类：期货投资分析题型：不定项选择题