单选题：某债券基金持有l亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收

题目内容：

某债券基金持有l亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以( )。

I 买入国债期货 Ⅱ 买入久期为8的债券

Ⅲ 买入CTD券 Ⅳ 从债券组合中卖出部分久期较小的债券

A、I、Ⅲ

B、Ⅱ、Ⅳ

C、I、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：

下列有关期现套利的说法正确的有( )。I 期现套利是交易者利用期货市场和现货市场之间的不合理价差进行的Ⅱ 期货价格和现货

下列有关期现套利的说法正确的有( )。I 期现套利是交易者利用期货市场和现货市场之间的不合理价差进行的Ⅱ 期货价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费Ⅲ 当期货价格和现货价格出现较大的偏差时，期现套利的机会就会出现Ⅳ 当价差远高于持仓费时，

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“良史型”秘书产生于（）A．西周B．春秋C．战国D．泰汉

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国有以及国有控股企业违反《期货交易管理条例》和国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定进行期货交易，或者单位、个人违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易的（　）。

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