单选题：CML是指（ ）。A资产配置线B资本市场线C夏普比率D证券市场线

如果某资产组合由以下两种资产构成，两种资产之间的相关系数为-0.3，那么该资产组合的预期收益率和标准差分别是（ ）a 15% 22% 60% b 10% 8% 40%A13%，12.6%B13%，14.0%C10%，16.4%D16%，17

企业风险管理基本框架中，()是其他所有风险管理要素的基础。A事项识别B目标设定C内部环境D风险评估

市场投资组合特征包括（）I、有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合；II、有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合M与无风险资产的再组合；III、市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。IV、所有投资者的期望相同。AIBI

目前股票价格指数编制的方法主要有（ ）。Ⅰ.算术平均法Ⅱ.几何平均法Ⅲ.加权平均法Ⅳ.指数跟踪法AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ

证券市场线表明，()反映证券或组合对市场变化的敏感性。A标准差B贝塔系数C方差D期望收益率