单选题：下列关于有效前沿的说法中，错误的是（）。A所有单个资产都位于有效前沿的右下方B有效前沿的左上方无法利用现有市场上的风险资产来获得C有效前沿是由全部有效投资组合

题目内容：

下列关于有效前沿的说法中，错误的是（）。

A所有单个资产都位于有效前沿的右下方

B有效前沿的左上方无法利用现有市场上的风险资产来获得

C有效前沿是由全部有效投资组合构成的集合

D一个有效的投资组合相对于另一个有效投资组合可以同时在预期收益率和风险上有优势

参考答案：

答案解析：

对于样本数量不多而且流动性较好的指数基金适合( )方法。A完全复制B抽样复制C迭代复制D优化复制

分类：基金从业资格试题题型：单选题

下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是( )。A贝塔系数度量的是系统性风险B贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小C贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感D贝塔系数与证券的方差成正比

分类：基金从业资格试题题型：单选题

关于资产配置策略，以下说法错误的是（）。A战略资产配置通过发现套利机会，低买高卖，以提高投资组合收益B战术资产配置试图通过动态调整以增加资产组合的价值C战略资产配置根据投资者风险与收益目标确定各大类资产的投资比例D战术资产配置对战略资产配置

分类：基金从业资格试题题型：单选题

下列关于资本市场线(CML)说法不正确的是()。A资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿B资本市场线以无风险收益率为截距C资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述D资本市场线同时给出了任意证券或组合

分类：基金从业资格试题题型：单选题

分类：基金从业资格试题题型：单选题