单选题：某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组台，该组合相对于沪深300指数的β系数为1

题目内容：

某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组台，该组合相对于沪深300指数的β系数为1-2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为：3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。

A买入1.20手

B卖出1.00手

C卖出1.20手

D买入1.00手

参考答案：

答案解析：

设r=7%,d=2%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日现货指数分别为3400点，则期货理论价格为（）。A3600B3442.5C3857D4100.

设r=7%,d=2%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日现货指数分别为3400点，则期货理论价格为（）。A3600B3442.5C3857D4100.25

分类：期货从业资格试题题型：单选题

香港恒生指数期货最小变动价位为1个指数点，每点乘数50港元。如果一交易者4月20曰以11850点买入2张期货合约，每张佣金为25港元，5月20日该交易者以11900点将手中合约平仓，则该交易者的净收益是()港元。A-5000B2500C49

分类：期货从业资格试题题型：单选题

分类：期货从业资格试题题型：单选题

假设年利率为5%，年指数股息率为1%，6月22日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为3450点，套利总交易成本为30点，则当日的无套利区间在（）点之间。A[3451,3511]B[3450,3480]C[3990,3450]D

分类：期货从业资格试题题型：单选题

投资者持有一个沪深A股股票组合并打算长期持有，担心短期内股票价格下跌，可通过（）股指期货以达到套期保值的目的。A买入与该股票组合相关性较强的B卖出与该股票组合相关性较强的C买入与该股票组合相关性较弱的D卖出与该股票组合相关性较弱的

分类：期货从业资格试题题型：单选题