单选题：1月15日，交易者发现当年3月份的欧元／美元期货价格为1.1254，6月份的欧元／美元期货价格为1.1368，二者价差为114个点。交易者估计欧元／美元汇率将上

题目内容：

1月15日，交易者发现当年3月份的欧元／美元期货价格为1.1254，6月份的欧元／美元期货价格为1.1368，二者价差为114个点。交易者估计欧元／美元汇率将上涨，同时3月份和6月份的合约价差将会缩小，所以交易者买入10手3月份的欧元／美元期货合约，同时卖出10手6月份的欧元／美元期货合约。 到了1月30日，3月份的欧元／美元期货合约和6月份的欧元／美元期货合约价格分别上涨到1. 1298和1.1372，二者价差缩小为74个点。交易者同时将两种合约平仓，从而完成套利交易，最终交易者（     ）

A盈利3000

B盈利5000

C亏损2000

D亏损3000

参考答案：
答案解析：

当3个月欧洲美元期货成交价格为98. 000时，意味着到期交割时合约的买方将获得本金为1 000 000美元、利率为（）、存期为3个月的存单。A1%B2%C1.

当3个月欧洲美元期货成交价格为98. 000时，意味着到期交割时合约的买方将获得本金为1 000 000美元、利率为（）、存期为3个月的存单。A1%B2%C1.5%D2.5%

分类：期货从业资格试题  题型：单选题
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下列关于影响期权价格的因素的表述，错误的是( )。A对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大B对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大C

下列关于影响期权价格的因素的表述，错误的是( )。A对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大B对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大C即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升D即期汇率上升，看跌期权的内在价值下跌

分类：期货从业资格试题  题型：单选题
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假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率为5%。按单利计，1年期美元对人民币远期汇率的理论价格约为（）。A6.5123B6.084

假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率为5%。按单利计，1年期美元对人民币远期汇率的理论价格约为（）。A6.5123B6.0841C6.3262D6.3226

分类：期货从业资格试题  题型：单选题
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某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）。A卖出英镑期货合约B买入英镑期货合约C卖出英镑期货看涨期权合约D买入英镑期货看

某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）。A卖出英镑期货合约B买入英镑期货合约C卖出英镑期货看涨期权合约D买入英镑期货看跌期权合约

分类：期货从业资格试题  题型：单选题
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下列关于外汇掉期的说法，正确的是（）。A交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换B交易双方在同一交易日买入和卖出数量近似相等的货

下列关于外汇掉期的说法，正确的是（）。A交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换B交易双方在同一交易日买入和卖出数量近似相等的货币C交易双方需支付换入货币的利息D交易双方在未来某一时刻按商定的汇率买卖外汇

分类：期货从业资格试题  题型：单选题
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