单选题：下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（　　）。 Ⅰ 可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试 Ⅱ 可以根据历

题目分类：证券投资顾问业务
题目类型：单选题
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题目内容：

下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（　　）。
Ⅰ 可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
Ⅱ 可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
Ⅲ 压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
Ⅳ 在信用风险领域可以从违约概率人手进行压力测试 A．Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：

答案解析：

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。 A．能预测突发事件的风险 B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C．不能反映风险因子对

分类：证券投资顾问业务题型：单选题

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用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。 A．较大 A

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某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10％，市场利率为10％，则该债券的麦考利久期为（　　）年。 A．1．35 A．1．35 A．1

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分类：证券投资顾问业务题型：单选题