单选题:从几何上看,在收益率与系统风险所构成的坐标系中,()实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A特雷诺指数B夏普指数C詹森指数D道氏指数

题目内容:

从几何上看,在收益率与系统风险所构成的坐标系中,(  )实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

A特雷诺指数

B夏普指数

C詹森指数

D道氏指数

参考答案:
答案解析:

指数基金的风险指标主要是( )。A标准差B方差Cβ系数D跟踪误差

指数基金的风险指标主要是( )。A标准差B方差Cβ系数D跟踪误差

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有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是()。Aβ系数B久期C凸性D方差

有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是()。Aβ系数B久期C凸性D方差

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债券基金指的是基金资产( )以上投资于债券的基金。A60%B70%C80%D90%

债券基金指的是基金资产( )以上投资于债券的基金。A60%B70%C80%D90%

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假设A证券的β系数为1.2,B证券的β系数为0.9,以下表述错误的有( )。Ⅰ.A证券对市场指数的敏感性较强Ⅱ.B证券对市场指数的敏感性较强Ⅲ.A证券所获得收益

假设A证券的β系数为1.2,B证券的β系数为0.9,以下表述错误的有( )。Ⅰ.A证券对市场指数的敏感性较强Ⅱ.B证券对市场指数的敏感性较强Ⅲ.A证券所获得收益较高Ⅳ.B证券所获得收益较高AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ

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( )是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A跟踪误差Bβ系数C久期D凸性

( )是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A跟踪误差Bβ系数C久期D凸性

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