题目内容：
用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，（ ）。
参考答案：
答案解析：
单选题：用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算
- 题目分类：风险管理
- 题目类型：单选题
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假设资本要求(K)为2％，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（ ）亿
假设资本要求(K)为2％，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。
下列关于留置的说法，不正确的是（ ）
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流动性偏好理论可以很好地解释反向收益率曲线。（ ）
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信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。（ ）
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下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（ ）。
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