单选题：以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

题目内容：

以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。 A．VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B．VaR值是对未来损失风险的事后预判
C．VaR的计算涉及置信水平与持有期
D．计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

参考答案：

答案解析：

下列不属于商业银行信用评级经历的发展阶段的是（　　）。

下列不属于商业银行信用评级经历的发展阶段的是（　　）。A．信用信息实地勘查 B．专家判断法 C．信用评分模型 D．违约概率模型

分类：风险管理题型：单选题

下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是（　　）。A．财务报表分析 B．期望分析 C．财务比率分析 D．现金流量分析

分类：风险管理题型：单选题

“三道防线”是指在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。其中，

分类：风险管理题型：单选题

（　　）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A．信用风险 B．操作风险 C．市场风险 D．声誉风险

分类：风险管理题型：单选题

商业银行面临的外部风险包括（　　）。A．行业风险 B．法律风险 C．竞争对手风险 D．客户风险 E．技术风险

分类：风险管理题型：单选题