在缺口为零的情况下，即利率敏感性资产等于利率敏感性负债，可以完全降低基差风险。()A错B对

风险管理中常用的久期分析方法侧重于计量利率变动对商业银行当期收益的影响。()[2009年10月真题]A错B对

金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值越高。()A错B对

利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。()A错B对

缺口分析主要衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。()A错B对

一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。()A错B对

利率互换时两个交易对手相互交换一组资金流量，并不涉及本金的交换，仅就利息支付的方式进行交换。()A错B对

采用自上而下法得到的各业务单位所占用的经济资本，通常被用于绩效考核。()A错B对

按照权利的履约方式，期权可以分为买方期权和卖方期权。()A错B对

某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105. 00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格()。A下降2. 11%B下降2.50%C下降2.22元D下降2.625元E上升2. 625元

关于久期，下列说法正确的有()。A久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析B久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C久期的数学公式为dP/dy =D ×P/(1 +y)D久期又称持续期E当市场利率发生变化时，固定收

下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有()。A是外汇交易中最基本的交易B在实践中通常简称为即期C可以用于外汇投机D属于衍生产品交易E可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以减少发生汇率风险

下列各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有()。A外币存款B外币贷款C外币债券投资D外汇远期的买卖E跨境投资

远期净敞口头寸中的远期合约包括()。A远期外汇合约B外汇期货合约C外汇期权合约D已到交割日但尚未结算的现货合约E来到交割日的现货合约

敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素()的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。A利率B汇率C股票价格D商品价格E股票收益

缺口分析的局限性包括()。A未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险B忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异C未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险D大多数缺口分析

下列关于缺口分析的理解正确的有()。A当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口B某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响C缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法D在正

即期净敞口头寸原则上包括资产负债表内的所有项目，但()等项目除外。A应收、应付利息B扣除折旧后的固定资产C境外分行的资本和法定储备D对境外附属公司和关联公司的投资E未到交割日的现货合约

下列关于交易账户的说法，正确的是()。A为交易目的而持有的头寸是自营头寸B记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险

在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是指()A名义价值B公允价值C账面价值D市场价值