题目内容：
巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法的商业银行估计各信用等级借款人所对应的违约概率，常用的方法包括()。
A统计违约模型
B内部违约经验
C映射外部数据
D高级计量法
E信用评分模型
参考答案：
答案解析：
多选题：巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法的商业银行估计各信用等级借款人所对应的违约概率，常用的方法包括()。A统计违约模型B内部违约经验C映射外部数据D高级计量法E信
- 题目分类：初级银行从业试题
- 题目类型：多选题
- 查看权限：VIP
在对客户进行信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性之外，还要识别()。A政策风险B投资风险C财务风险D担保风险E经营风险
在对客户进行信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性之外，还要识别()。A政策风险B投资风险C财务风险D担保风险E经营风险
违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。关于违约风险暴露的种类，下列说法正确的有()。A金融机构风险暴露是指对金融机构的债权，分为银行
违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。关于违约风险暴露的种类，下列说法正确的有()。A金融机构风险暴露是指对金融机构的债权，分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露B股权风险暴露包括但不限于普通股、优
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用()等与数据基础～致的技术估计平均违约概率。A风险评估模型B外部环
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用()等与数据基础～致的技术估计平均违约概率。A风险评估模型B外部环境分析C内部违约经验D映射外部数据E统计违约模型
商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括()。A贷款担保B贷款期限C贷款费用D贷款人信用等级E贷款金额
商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括()。A贷款担保B贷款期限C贷款费用D贷款人信用等级E贷款金额
下列关于商业银行风险压力测试的说法，正确的有()。[2009年10月真题]A可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试B可以根据历史上发生的极端事件来生成压力
下列关于商业银行风险压力测试的说法，正确的有()。[2009年10月真题]A可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试B可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提C压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响D在信用风