单选题：下列关于相对收益归因相关说法中，正确的是( )。Ⅰ.相对收益归因较绝对收益归因更为复杂Ⅱ.对于投资组合整体而言，资产配置效应应为所有投资子集的配置效应之和Ⅲ.

题目分类：基金从业资格试题
题目类型：单选题
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题目内容：

下列关于相对收益归因相关说法中，正确的是( )。Ⅰ.相对收益归因较绝对收益归因更为复杂Ⅱ.对于投资组合整体而言，资产配置效应应为所有投资子集的配置效应之和Ⅲ.Brinson模型即Brinson - Fachler模型Ⅳ.在一个持有期内，组合第i项投资子集的选择效应为该项子集在组合和基准的收益率之差乘以该项投资子集在投资组合中的权重

AⅠ、Ⅱ、Ⅲ

BⅠ、Ⅱ、Ⅳ

CⅠ、Ⅲ、Ⅳ

DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：

答案解析：

绝对收益归因和相对收益归因的区别在于( )。A绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差

绝对收益归因和相对收益归因的区别在于( )。A绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因B相对收益归因是考察各个因素对基金总收益

分类：基金从业资格试题题型：单选题

某基金投资政策规定,基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%,但年初在股票和债券上的实际投资比例分比为90%、40%,股票和债券投资的实际年收益率分

某基金投资政策规定,基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%,但年初在股票和债券上的实际投资比例分比为90%、40%,股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%,请问该基金的资产配置贡献为()。A1.2%B1%C2%D4.5

分类：基金从业资格试题题型：单选题

当组合超额收益为负数，除以较小的风险时，夏普比率得到较大的负数，基金业绩会变得（）。A更好B更差C平稳不变D无法说明

当组合超额收益为负数，除以较小的风险时，夏普比率得到较大的负数，基金业绩会变得（）。A更好B更差C平稳不变D无法说明

分类：基金从业资格试题题型：单选题

已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算( )。A夏普比率B特雷诺比率C信息比率D詹森指数

已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算( )。A夏普比率B特雷诺比率C信息比率D詹森指数

分类：基金从业资格试题题型：单选题

（），即基金业绩评价应公平对待所有评价对象，具有确定、一致的评价标准。A真实性原则B客观性原则C长期性原则D可比性原则

（），即基金业绩评价应公平对待所有评价对象，具有确定、一致的评价标准。A真实性原则B客观性原则C长期性原则D可比性原则

分类：基金从业资格试题题型：单选题