多选题:某基金经理持有价值6000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指

题目内容:

某基金经理持有价值6000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指数为3000点,不正确的操作有(  )。

A买入100手

B卖出100手

C买入150手

D卖出150手

参考答案:
答案解析:

关于我国股指期货持仓限额,说法正确的是( )A进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为1 200手B某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的,结算会员下一交

关于我国股指期货持仓限额,说法正确的是( )A进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为1 200手B某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的,结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25%;C进行套期保值交易的客户

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4月1日,股票指数为1500点,市场利率为5%,股息率为1%,期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约()。A理论价格为1515点B价格在1

4月1日,股票指数为1500点,市场利率为5%,股息率为1%,期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约()。A理论价格为1515点B价格在1530点以上存在正向套利机会C价格在1530点以下存在正向套利机会D价格在150

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关于股指期货期现套利,正确的说法是()。A期价高估时,适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票组合B期价高估时,适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票组合C期价低

关于股指期货期现套利,正确的说法是()。A期价高估时,适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票组合B期价高估时,适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票组合C期价低估时,适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票组合D期价低估时,适合卖出股指期货同

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股票指数的计算方法包括( )A算术平均法B加权平均法C几何平均法D试算法

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股指期货无套利区间的计算必须考虑的因素有( )。A市场冲击成本B借贷利率差C期货买卖手续费D股票买卖手续费

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