简述题：一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行(报价方1报价如下：美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40.00/45.00(

题目分类：期货从业资格试题
题目类型：简述题
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题目内容：

一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行(报价方1报价如下：美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp)(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出。(1)近端掉期全价为( )。A.6.2388 B.6.2380 C.6.2398 D.6.2403(2)远端掉期全价为( )。A.6.2385 B.6.2380 C.6.2398 D.6.2403

答案解析：

外汇期权合约中规定卖出的货币，其利率越高，期权持有者在执行期权合约前因持有该货币可获得更多的利息收入，期权价格也就越高。（）A错B对

外汇期权合约中规定卖出的货币，其利率越高，期权持有者在执行期权合约前因持有该货币可获得更多的利息收入，期权价格也就越高。（）A错B对

分类：期货从业资格试题题型：简述题

外汇期货空头套期保值是指在现汇市场处于空头地位的投资者，为防止汇率上升带来的风险，在期货市场上买进外汇期货合约。（）A错B对

外汇期货空头套期保值是指在现汇市场处于空头地位的投资者，为防止汇率上升带来的风险，在期货市场上买进外汇期货合约。（）A错B对

分类：期货从业资格试题题型：简述题

美式期权是指期权的持有者只能在期权到期日当天决定执行或不执行期权合约；欧式期权是指期权持有者可以在期权到期日以前的任何一个工作日选择执行或不执行期权合约。（）

美式期权是指期权的持有者只能在期权到期日当天决定执行或不执行期权合约；欧式期权是指期权持有者可以在期权到期日以前的任何一个工作日选择执行或不执行期权合约。（）A错B对

分类：期货从业资格试题题型：简述题

外汇掉期可用于改善外汇头寸的期限结构。（）A错B对

外汇掉期可用于改善外汇头寸的期限结构。（）A错B对

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投资者如果在国外有定期外汇债务，则可以利用外汇远期交易以防债务到期时多付出本国货币。（）A错B对

投资者如果在国外有定期外汇债务，则可以利用外汇远期交易以防债务到期时多付出本国货币。（）A错B对

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