单选题：关于巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，下列表述正确的是（）。

题目内容：

关于巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，下列表述正确的是（）。 A．置信水平采用99％的单尾置信区间
B．持有期为15个营业日
C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D．至少每6个月更新一次数据

参考答案：

答案解析：

商业银行的风险暴露分类不包括（）。

商业银行的风险暴露分类不包括（）。A．普通企业类 B．金融机构类 C．公司类 D．零售类和合格循环零售类

分类：风险管理题型：单选题

商业银行在进行行业风险因素分析时，常常会采用行业盈亏系数这一衡量行业风险程度的关键指标，这一指标的数值越低则说明行业风险越小。（）

分类：风险管理题型：单选题

在商业银行市场风险管理中，风险价值(VaR)方法能够（）。A．衡量投资组合遭受的最小损失 B．比较不同交易部门和交易产品的风险状况 C．用来计量市场风险的监管资

分类：风险管理题型：单选题

国务院银行业监督管理机构有权在第一支柱框架下提出更为审慎的特定资本要求，包括（）。A．根据风险判断，针对部分资产组合提出特定资本要求 B．根据风险判断，针对全部

分类：风险管理题型：单选题

市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括（）。A．忽略同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 B．缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利

分类：风险管理题型：单选题