不定项选择题：某证券投资基金利用S&P500 指数期货交易规避股市投资的风险。在9 月21日其手中的股票组合现值为2．65亿美元。由于

题目分类：期货基础知识
题目类型：不定项选择题
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题目内容：

某证券投资基金利用S&P500 指数期货交易规避股市投资的风险。在9 月21日其手中的股票组合现值为2．65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395 张12月S&P500指数期货合约。9 月21 日时S&P500 指数为2400 点，12 月到期的S&P500指数期货合约为2420 点。12 月10 日，现指下跌220 点．期指下跌240 点，该基金的股票组合下跌了8%，该基金此时的损益状况（该基金股票组合与S&PS00 指数的β系数为0．9）为（　　）。 A．盈亏相抵，不赔不赚
B．盈利0．025 亿美元
C．亏损0．05 亿美元
D．盈利0．05 亿美元

参考答案：

答案解析：

、期货合约和场内期权合约均是场内交易的标准化合约，均可以进行双向操作，均通过结算所统一结算。（　　）

、期货合约和场内期权合约均是场内交易的标准化合约，均可以进行双向操作，均通过结算所统一结算。（　　）A．正确 B．错误

分类：期货基础知识题型：不定项选择题

大连商品交易所交易的品种包括豆油和棕榈油等期货品种（　　）。

大连商品交易所交易的品种包括豆油和棕榈油等期货品种（　　）。A．正确 B．错误

分类：期货基础知识题型：不定项选择题

下列属于基差走强的情形有（　　）。

下列属于基差走强的情形有（　　）。A．基差为正且数值越来越大 B．基差为负值且绝对值越来越小 C．基差为正且数值越来越小 D．基差从正值变负值

分类：期货基础知识题型：不定项选择题

一般来说，期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格的差额越大，其时间价值（　　）。

一般来说，期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格的差额越大，其时间价值（　　）。A．越大 B．越小 C．不变 D．不确定

分类：期货基础知识题型：不定项选择题

1月份，铜现货价格为59100元/吨，3月铜期货合约的价格为59800元/吨，则其基差为（　　）元/吨。

1月份，铜现货价格为59100元/吨，3月铜期货合约的价格为59800元/吨，则其基差为（　　）元/吨。A．700 B．-700 C．100 D．800

分类：期货基础知识题型：不定项选择题