题目内容：
( )被认为最精确贴近的计算VaR值方法。
A参数法
B蒙特卡洛模拟法
C历史模拟法
D最小二乘法
参考答案：
答案解析：
单选题：( )被认为最精确贴近的计算VaR值方法。A参数法B蒙特卡洛模拟法C历史模拟法D最小二乘法
- 题目分类：基金从业资格试题
- 题目类型：单选题
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某证券投资基金某期利息收入100元，投资收益180000元，公允价值变动损益为零，管理费200元，交易费用200元，以下为该基金当期全部损益，则基金本期利润是（
某证券投资基金某期利息收入100元，投资收益180000元，公允价值变动损益为零，管理费200元，交易费用200元，以下为该基金当期全部损益，则基金本期利润是（ ）元。A179700B180500C99700D180100
( )可以测量对于异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大损失事件对投资组合的冲击。A压力测试B预期损失C风险测量D跟踪误差
( )可以测量对于异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大损失事件对投资组合的冲击。A压力测试B预期损失C风险测量D跟踪误差
如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（ ）；当市场利率上升1010时，该债权基金的资产净值将（ ）。A增加5%；减少5
如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（ ）；当市场利率上升1010时，该债权基金的资产净值将（ ）。A增加5%；减少5%B增加1%：减少1%C减少1%；增加1%D减少5%：减少5%
以下不属于债券基金风险的是( )。A利率风险B汇率风险C信用风险D提前赎回风险
以下不属于债券基金风险的是( )。A利率风险B汇率风险C信用风险D提前赎回风险
下列对基金投资的流动性风险主要表现中，描述正确的是（ ）。Ⅰ.为应付投资者的赎回，当个股的流动性较差时，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券Ⅱ.当流动
下列对基金投资的流动性风险主要表现中，描述正确的是（ ）。Ⅰ.为应付投资者的赎回，当个股的流动性较差时，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券Ⅱ.当流动性供给者与需求者出现供求不平衡时不会带来流动性风险Ⅲ.基金管理人建仓时或者为实现