题目内容：
股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，下列（）等权重投资组合的风险最低。
A股票B和C组合
B股票A和C组合
C股票A和B组合
D无法判断
参考答案：
单选题：股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为
- 题目分类：基金从业资格试题
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
关于有效性前沿的描述错误的是( )。A有效性前沿上的组合都是有效组合B有效性前沿本身也是可行组合C有效性前沿满足给定风险时期望收益最高D有效性前沿是条直线
关于有效性前沿的描述错误的是( )。A有效性前沿上的组合都是有效组合B有效性前沿本身也是可行组合C有效性前沿满足给定风险时期望收益最高D有效性前沿是条直线
下列关于CAPM的实际应用说法中，不正确的是（ ）。ACAPM解释不了的收益部分习惯上用希腊字母阿尔法来描述，有时称为“超额”收益B若一项资产的价格被高估，其应
下列关于CAPM的实际应用说法中，不正确的是（ ）。ACAPM解释不了的收益部分习惯上用希腊字母阿尔法来描述，有时称为“超额”收益B若一项资产的价格被高估，其应当位于SML线的上方C若一项资产的价格被低估，其应当位于SML线的上方D对于价格
1952年，（）首次提出了均值一方差模型A哈里·马科维茨B威廉·夏普C约翰·林特耐D简·莫辛
1952年，（）首次提出了均值一方差模型A哈里·马科维茨B威廉·夏普C约翰·林特耐D简·莫辛
伦敦金融时报指数和美国价值线指数采用（ ）编制A算术平均法B几何平均法C加权平均法D派许氏加权法
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负责制定投资组合具体方案的是()。A研究部门B投资委员会C基金经理D交易部门
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