单选题：某看涨期权，期权价格为0．08元，6个月后到期，其Theta=一0．2。在其他条件不变的情况下，l个月后，则期权理论价格

题目内容：

某看涨期权，期权价格为0．08元，6个月后到期，其Theta=一0．2。在其他条件不变的情况下，l个月后，则期权理论价格将变化( )元。 A．6．3
B．0．063
C．0．63
D．0．006

参考答案：

答案解析：

( )定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

( )定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。 A．Delta B．Gamma C．Rho D．Veg

分类：期货投资分析题型：单选题

根据表2-2，若投资者已卖出l0份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操

分类：期货投资分析题型：单选题

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中国以( )替代生产者价格。 A．核心工业品出厂价格 B．工业品购入价格 C．工业品出厂价格 D．核心工业品购人价格

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