题目内容:
假设ABC公司股票目前的市场价格为28元,而在一年后的价格可能是40元和20元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为28元。投资者可以按10%的无风险报酬率借款。购进上述股票且按无风险报酬率10%借入资金,同时售出一份100股该股票的看涨期权。(金额计算结果保留整数)
要求:
(1)根据复制原理,计算购进股票的数量、按无风险报酬率借人资金的数额以及一份该股票
的看涨期权的价值。
(2)根据风险中性原理,计算一份该股票的看涨期权的价值。
(3)根据单期二叉树期权定价模型,计算一份该股票的看涨期权的价值。
(4)若目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为600元,按上述组合投资者能否获利。
参考答案:
答案解析: