题目内容:
假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产加权平均久期为DA=4年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从3%上升到4%,则利率变化对商业银行资产价值的变化为( )。
A.-23.3
B.-38.9
C.38.9
D.23.3
A.见图A
B.见图B
C.见图C
D.见图D
参考答案:
答案解析:
假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产加权平均久期为DA=4年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从3%上升到4%,则利率变化对商业银行资产价值的变化为( )。
A.-23.3
B.-38.9
C.38.9
D.23.3
A.见图A
B.见图B
C.见图C
D.见图D