题目内容：
如果一家银行有一个负的持续期缺口，那么，如果预期利率会上升，它的资产较其负债会贬值更多，从而会减少净资产，银行就应该采纳长期国债期货合约的多头套期保值，买入若干份这种长期国债合约。()
A错
B对
参考答案：
答案解析：
判断题：如果一家银行有一个负的持续期缺口，那么，如果预期利率会上升，它的资产较其负债会贬值更多，从而会减少净资产，银行就应该采纳长期国债期货合约的多头套期保值，买入若干
- 题目分类：初级银行从业试题
- 题目类型：判断题
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久期分析主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。()A错B对
久期分析主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。()A错B对
商业银行可以利用缺口分析法，针对特定时段，计算利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额，再加上表外业务头寸，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。（）
商业银行可以利用缺口分析法，针对特定时段，计算利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额，再加上表外业务头寸，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。（）A错B对
利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。()A错B对
利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。()A错B对
缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间不同。()A错B对
缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间不同。()A错B对
市场风险仅存在于银行的交易业务中。()A错B对
市场风险仅存在于银行的交易业务中。()A错B对