单选题：关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是( )。A可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小B贝塔系数为1时，股票指数上涨l%，基金净值增长率上涨1%C

题目内容：

关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是( )。

A可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小

B贝塔系数为1时，股票指数上涨l%，基金净值增长率上涨1%

C贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金

D贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金

参考答案：

答案解析：

已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合β值为（）。A1.6B1.5C1.4D1

分类：基金从业资格试题题型：单选题

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信用风险管理的主要措施包括（）I、建立针对债券发行人的内部信用评级制度II、建立交易对手信用评级制度III、建立严格的信用风险监控体系IV、进行流动性压力测试AIBI、IICI、II、IIIDI、III、IV

分类：基金从业资格试题题型：单选题

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下列关于β系数局限性的相关说法中，有误的一项是（）。Aβ系数通常是用投资组合与基准指数的历史收益数据计算而来的B对于投资管理人来说，要在短期内达到一个特定的β系数目标，是非常困难的C在应用β系数进行投资组合对比时，可以不计所使用数据的时间

分类：基金从业资格试题题型：单选题