单选题：《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法，其中对于信用风险资产，商业银行不可以采取的方法是（　　）。

题目内容：

《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法，其中对于信用风险资产，商业银行不可以采取的方法是（　　）。 A．标准法
B．内部评级初级法
C．内部评高初级法
D．内部模型法

参考答案：

答案解析：

在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价（　　）。

在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价（　　）。A．价值 B．缺口 C．头寸 D．敞口

分类：风险管理题型：单选题

在计算最低监管资本的时候，保险的风险缓释影响将被认可，其中一个前提条件是保险人的理赔支付能力评级最低为（　　）。A．BBB B．A C．AA D．AAA

分类：风险管理题型：单选题

VaR值的大小与未来一定的（　　）密切相关。A．损失概率 B．持有期 C．统计分布 D．损失事件

分类：风险管理题型：单选题

下列关于风险管理文化的表述，正确的是（　　）。A．风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成 B．制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要

分类：风险管理题型：单选题

分类：风险管理题型：单选题