题目内容:
某企业拟以100万元进行股票投资,现有A和B两只股票可供选择,具体资料如下:经济情况 | 概率 | A股票预期收益率 | B股票预期收益率 |
繁荣 | 0.2 | 100% | 80% |
复苏 | 0.3 | 30% | 20% |
一般 | 0.4 | 10% | 12.5% |
衰退 | 0.1 | -60% | -20% |
要求:
(1)分别计算A、B股票预期收益率的期望值、标准差和标准离差率,并比较其风险大小。
(2)如果无风险报酬率为6%,风险价值系数为10%,请分别计算A、B股票的总投资收益率。
(3)假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合,A、B股票预期收益率的相关系数为0.6,请计算组合的期望收益率和组合的标准差以及A、B股票预期收益率的协方差。
(4)假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合,已知A、B股票的B系数分别为1.2和1.5,市场组合的收益率为12%,无风险收益率为4%。
要求:计算组合的B系数和组合的必要收益率。
参考答案:
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