简答题:某企业拟以100万元进行股票投资,现有A和B两只股票可供选择,具体资料如下:经济情况 概率 A股票预期收益率B股票预期收

题目内容:
某企业拟以100万元进行股票投资,现有A和B两只股票可供选择,具体资料如下:
经济情况 概率 A股票预期收益率 B股票预期收益率
繁荣 0.2 100% 80%
复苏 0.3 30% 20%
一般 0.4 10% 12.5%
衰退 0.1 -60% -20%

要求:
(1)分别计算A、B股票预期收益率的期望值、标准差和标准离差率,并比较其风险大小。
(2)如果无风险报酬率为6%,风险价值系数为10%,请分别计算A、B股票的总投资收益率。
(3)假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合,A、B股票预期收益率的相关系数为0.6,请计算组合的期望收益率和组合的标准差以及A、B股票预期收益率的协方差。
(4)假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合,已知A、B股票的B系数分别为1.2和1.5,市场组合的收益率为12%,无风险收益率为4%。
要求:计算组合的B系数和组合的必要收益率。
参考答案:
答案解析:

一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。( )

一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。( )

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如果大家都愿意冒险,证券市场线斜率就大,风险溢价就大;如果大家都不愿意冒险,证券市场线斜率就小,风险附加率就较小。( )

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下列计算公式正确的有( )。

下列计算公式正确的有( )。A.风险收益率=风险价值系数×标准离差率 B.风险收益率=风险价值系数×标准差 C.投资总收益率=无风险收益率+风险收益率 D.投资

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股票A的报酬率的期望值为10%,标准差为25%。贝他系数为1.25,股票B的报酬率的期望值为12%,标准差为15%,贝他

股票A的报酬率的期望值为10%,标准差为25%。贝他系数为1.25,股票B的报酬率的期望值为12%,标准差为15%,贝他系数为1.5,则有关股票A和股票B风险的

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用钢筋网喷射混凝土时,喷射环节应注事的事项有( )。

用钢筋网喷射混凝土时,喷射环节应注事的事项有( )。A.钢筋网宜在壁面喷射两层混凝土后铺设 B.喷射过程中,应及时清除脱落在钢筋网上的混凝土 C.开始喷射时,应

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